2016年7月21日星期四

基金可视化分析,帮你做基金选择

前言:当前股市低迷,那么基金的表现如何呢我们用大数据对基金的表现做一个可视化分析。


 

分析工具ExcelTableau


 

分析数据取自晨星基金网2016.3-2016.5发布的数据数据先在Excel中整理好,然后连接到Tableau中做可视化分析。


 

分析报告做好后分享在Tableau Public

链接为:https://public.tableau.com/profile/yunyun.gu#!/vizhome/FinalHelen/1


 

  


 

各类基金中有的基金有数据,有的基金没有数据,剔除没有数据的基金,对每一类基金的总体表现作一个比较分析,并对标准混合型基金具体数据作一个基本的分析。


 

首先对总回报率做一个综合分析.得到的可视化分析如图1-1所示。


 

1-1各类基金中回报率为正的基金只数所占的比率和平均回报率


 

由图1-1可以知道,大部分基金类中正回报率所占的比率低于50%,部分低于5%,平均回报率50%以上为负,即使为正也相当低,只有商品类基金收益为15%左右。到晨星网上看商品类基金主要是黄金白银的投资。


 

然后对标准混合型基金做具体的分析,看看选择基金时要考虑那些参数,应该如何考虑。主要观察回报率和风险系数、回报率和夏普率的关系,以及三个月以来基金的变化趋势。


 

这里先对夏普率做一个介绍:

夏普率的计算公式为

Annual Sharpe Ratio = (annualreturn of a stock - annual return of a risk-free investment)/annualizedstandard deviation of returns of the stock.


 

即:年度夏普率=(年度股票回报-年度无风险投资回报)/年度股票回报的标准差


 

具体的夏普率的意义可以查百度百科(http://baike.baidu.com/view/849657.htm)。


 

第一步:看看风险系数和回报率、夏普率的可视化分析。


 

2-1标准混合型基金风险系数和回报率、夏普率的关系


 

2-1是风险系数按从小到大排列,在Tableau中可以动态选择显示基金的只数,感兴趣的可以到https://public.tableau.com/profile/yunyun.gu#!/vizhome/FinalHelen/1上试着改变基金的只数,观察数据的变化。标准混合型基金分析的总数为76个。从图2-1可以看出风险系数高的收益率负得更多,这和股市不景气有关。夏普率和风险系数和收益率的关系无法明显看出,需要做进一步的分析。


 

第二步:观察回报率和风险系数、回报率和夏普率的趋势线。


 

2-2是标准混合型基金风险系数和回报率的趋势线,可以清楚的看到回报率和风险系数呈负相关。这和第一步的分析一致。


 


 

2-2标准混合型基金风险系数和回报率的趋势线


 


 

2-3标准混合型基金的回报率和夏普率的关系


 

2-3可以看出回报率和夏普率呈正相关的关系,所以在基金其它参数相似的情况下,选夏普率高的较好。


 

第三步:观察个别基金三个月以来的变化。


 


 

2-4标准混合型基金中个别基金的单位净值在三个月以来的变化


 

2-4中可以具体观察个别基金三个月来的变化趋势,决定选择那个基金。Tableau的好处是在数据表中编辑筛选,选择观察哪些基金,并把几个数据表拖动到仪表板中集中观察。图2-4中集中了4个数据表的数据。数据表、仪表板,然后再组成故事来叙述,是Tableau的特色之一。


 

基金的选择,各人有自己的判断.基金的涨跌是一个整体情况,跌幅很厉害的基金里也不乏赚钱的持有者。


 

金钱是一把双刃的剑,厚德载物,财富不是为了享受和炫耀,财富是为了仁慈和奉献希望中国多一些为民造福的人

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